浙商聚潮灵活配置混合型证券投资基金2018年度报

2019-03-30 15:56栏目:基金
TAG: 基金

  个人养老投资新时代,40家养老目标基金PK,你会选择哪一家?【寻2019基金业引领者】

  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

  基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

  本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

  3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  注:1、本基金基金合同生效日为2016年5月11日,基金合同生效日至本报告期期末,本基金生效时间已满一年。

  2、本基金建仓期为6个月,从2016年5月11日至2016年11月10日,建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。

  3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  浙商基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会(证监许可[2010]1312号)批准,于2010年10月21日成立。公司股东为浙商证券股份有限公司、通联资本管理有限公司、养生堂有限公司、浙大网新集团有限公司,四家股东各出资7500万元,公司注册资本3亿元人民币。注册地为浙江省杭州市。

  截至2018年12月31日,浙商基金共管理十六只开放式基金一一浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金、浙商增强型证券投资基金(LOF)、浙商丰利增强债券型证券投资基金、浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金、浙商惠利纯债债券型证券投资基金、浙商惠南纯债债券型证券投资基金、浙商惠享纯债债券型证券投资基金、浙商惠盈纯债债券型证券投资基金、浙商惠裕纯债债券型证券投资基金、浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金、浙商聚潮新思维混合型证券投资基金、浙商全景消费混合型证券投资基金、浙商聚盈纯债债券型证券投资基金、浙商日添利货币市场基金、浙商日添金货币市场基金、浙商聚潮灵活配置混合型证券投资基金。

  注:1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日,非首任基金经理的“任职日期”为根据公司决定确定的聘任日期,基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期;

  2、证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  本报告期内,基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。

  为了规范公平交易行为,保护投资者合法权益,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规规定,本公司制定了相应的公平交易制度。在投资决策层面,本公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制,对不同类别的投资组合分别管理、独立决策;在交易层面,实行集中交易制度,建立了公平的交易分配制度,确保各投资组合享有公平的交易执行机会,严禁在不同投资组合之间进行利益输送;在监控和评估层面,本公司金融工程小组将每日审查当天的投资交易,对不同投资组合在交易所公开竞价交易中同日同向交易的交易时机和交易价差进行监控,同时对不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析。

  公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面,未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况,亦未受到监管机构的相关调查。

  从估值及基本面匹配角度看,中证500指数整体处在价值极具吸引力的阶段,因此组合继续增加了中证500指数成分股的配置,并通过量化模型力争实现对指数收益的超越。

  截至本报告期末本基金份额净值为0.7462元;本报告期基金份额净值增长率为-31.11%,业绩比较基准收益率为-11.03%。

  宏观经济周期向下几乎成为市场的一致预期,按照历史经验,每到经济下滑到一定程度时,政策的逆周期调控往往开始发力,继而出现一轮周期的均值回归。但我们认为本轮的经济调整以及后续的政策对冲可能有不太一样的地方,最为主要的新增变量是国际收支体系中的外部均衡。贸易顺差已经连续3年下滑,2018年前三季度的经常性账户在很多年后首次出现逆差,其背后很可能对应的是中国在全球产业链竞争格局中的重定位。当我们考虑内部流动性对冲时,外部均衡导致流动性的漏损已不得不考虑。由此,可能影响到的具体方面包括储蓄率的上升、投资率的下降以及国际收支体系中资本账户的鼓励。

  储蓄率的下降直接影响到居民的边际消费倾向。而投资率的下降,对总需求中投资也是负面影响。前者导致通胀不会成为主要矛盾,后者导致大宗商品及PPI将从高位回落。因此,企业盈利在2019年的上半年呈现下滑和收缩。

  另一方面,对资本账户流入的鼓励还将在2019年得到持续,进一步推演就是需要稳定的实际利率和稳定的汇率给予支持。这两方面因素,对流动性及估值的影响则是正面的。

  同时,还有几个方面对资本市场的影响也非常重要。一是结构性改革的实质推动,直接影响市场的风险偏好。二是外部环境,尤其是美国经济及加息进程的走向,直接影响国际收支的平衡,以及政策空间和约束的大小。当然,还有第三种情况,就是放弃外部约束,只着眼于内部经济需求刺激,在这种情境下,盈利和流动性会有大幅改善,但风险偏好对估值将会产生更大的影响。我们认为这种情形的概率不大。

  对于政策对冲的考虑,我们还需要关注另外两点约束,一是财政政策执行的意愿和能力,二是货币当局对流动性陷阱的担忧。多目标的政策框架叠加以上两方面约束,政策的总体节奏仍是相机抉择及阶段性的抓主要矛盾。

  因此,总体上,资本市场大概率发生的情形是盈利回落,估值起稳,在半年到一年的时间中相互对冲,但在阶段性两者强弱错配时,很可能造成市场的大幅波动。2019年市场整体的收益可能好于2018年。

  报告期内,本基金管理人监察稽核工作重点是加强基金投资交易的风险控制,保证本基金投资运作的合法合规性。通过加大日常业务检查力度,对公司投研、营销、运作等业务进行专项检查,开展员工行为合规检查,进行投资研究、销售等业务的合规培训,来增强员工合规意识,促进公司业务的合规运作。

  报告期内,本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规,保障了基金份额持有人利益。本基金管理人将继续以风险控制为核心,提高监察稽核工作的科学性和有效性,切实保障基金安全、合规运作。

  报告期内,本基金管理人严格按照中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值,本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任,会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。本基金管理人为了确保估值工作的合规开展,建立了负责估值工作的估值委员会,并制订了相关制度及流程。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督,确保基金估值的公允与合理。公司估值委员会成员中不包括基金经理。报告期内,参与估值流程各方之间无重大利益冲突。

  本报告期内存在本基金持有人数连续二十个交易日低于200人的情形以及本基金资产净值连续二十个交易日低于五千万元的情形。

  本报告期内,本基金托管人在对本资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规的有关规定和基金合同、托管协议的约定,依法安全保管了基金财产,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

  5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

  本托管人认为, 浙商基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上,不存在损害基金份额持有人利益的行为;在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

  本托管人认为,浙商基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。

  浙商聚潮灵活配置混合型证券投资基金 (以下简称“本基金”) 经中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”)《关于准予浙商聚潮灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》(证监许可 [2015] 1578号) 批准,由浙商基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》等相关法规和《浙商聚潮灵活配置混合型证券投资基金基金合同》发售,基金合同于2016年5月11日生效。本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人为浙商基金管理有限公司,基金托管人为交通银行股份有限公司 (以下简称“交通银行”) 。

  根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《浙商聚潮灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《浙商聚潮灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定,本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票 (包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票) 、债券 (包含中小企业私募债券) 、中期票据、股指期货、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 (但须符合中国证监会相关规定) 。本基金投资于股票资产占基金资产的比例范围为0% - 95%;债券资产、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种以及其他资产占基金资产的比例范围为5% - 100%,其中基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%,每个交易日日终在扣除股指期货保证金以后基金保留的现金 (不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等) 或到期日在一年以内的政府债券比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%。

  根据《证券投资基金信息披露管理办法》,本基金定期报告在公开披露的第二个工作日,报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。

  本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则的要求,同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号〈年度报告和半年度报告〉》以及中国证券投资基金业协会于2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。

  本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注7.4.2中所列示的中国证监会和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求,真实、完整地反映了本基金2018年12月31日的财务状况、2018年度的经营成果和基金净值变动情况。

  本基金本报告期会计报表所采用的会计政策与最近一期年度会计报表所采用的会计政策一致。

  本基金的记账本位币为人民币,编制财务报表采用的货币为人民币。本基金选定记账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。

  本基金在初始确认时按取得资产或承担负债的目的,把金融资产和金融负债分为不同类别:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债、应收款项、持有至到期投资、可供出售金融资产和其他金融负债。本基金现无金融资产分类为持有至到期投资和可供出售金融资产。本基金现无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

  本基金目前持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

  金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时,于资产负债表内确认。

  在初始确认时,金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债,相关交易费用直接计入当期损益;对于其他类别的金融资产或金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。

  -以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债以公允价值计量,公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。

  -除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。

  -该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;

  -该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。

  金融资产整体转移满足终止确认条件的,本基金将下列两项金额的差额计入当期损益:

  金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,本基金终止确认该金融负债或其一部分。

  公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

  本基金在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时,根据《企业会计准则》的规定采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。

  存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的金融工具,在估值日有报价的,除会计准则规定的情况外,将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量;估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的,对报价进行调整,确定公允价值。与上述金融工具相同,但具有不同特征的,以相同资产或负债的公允价值为基础,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等,如果该限制是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外,本基金不考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

  对不存在活跃市场的金融工具,采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时,优先使用可观察输入值,只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才可以使用不可观察输入值。

  如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件,参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,对估值进行调整并确定公允价值。

  金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,没有相互抵销。但是,同时满足下列条件的,以相互抵销后的净额在资产负债表内列示:

  实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基金份额拆分引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆分前的基金份额数及确定的拆分比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

  损益平准金核算在基金份额发生变动时,申购、赎回、转入、转出及红利再投资等款项中包含的未分配利润和公允价值变动损益,包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和计量,并于会计期末全额转入未分配利润。

  股票投资收益、债券投资收益和衍生工具收益按相关金融资产于处置日成交金额与其成本的差额确认。

  股利收益按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认。

  债券利息收入按债券投资的票面价值与票面利率计算的金额扣除应由发行债券的企业代扣代缴的个人所得税 (如适用) 后的净额确认,在债券实际持有期内逐日计提。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债,根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后,逐日计提利息收入。如票面利率与实际利率出现重大差异,按实际利率计算利息收入。

  买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额,在资金实际占用期间内按实际利率法逐日确认,直线法与实际利率法确定的收入差异较小的可采用直线法。

  公允价值变动收益核算基金持有的采用公允价值模式计量的以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产、衍生金融资产、以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失。

  本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

  卖出回购金融资产利息支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额,在资金实际占用期间内以实际利率法逐日确认,直线法与实际利率法确定的支出差异较小的可采用直线法。

  本基金的其他费用如不影响估值日基金份额净值小数点后第四位,发生时直接计入基金损益;如果影响基金份额净值小数点后第四位的,应采用待摊或预提的方法,待摊或预提计入基金损益。

  本基金每一基金份额享有同等分配权。本基金收益分配方式分两种:现金分红和红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若基金合同生效不满3 个月可不进行收益分配。

  本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础确定报告分部。

  对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况,本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》,根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。

  对于在发行时明确一定期限限售期的股票,包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等,不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票,根据中基协发[2017]6号《关于发布〈证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)〉的通知》,在估值日按照流通受限股票计算公式确定估值日流通受限股票的价值。

  根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》(以下简称“估值处理标准”),在上海证券交易所、深圳证券交易所及银行间同业市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种(估值处理标准另有规定的除外),采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。

  根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税 [2004] 78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2012] 85号文《财政部、国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015] 101号《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2005] 103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证交字 [2008] 16号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于2008年9月18日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税 [2008] 1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2016] 36号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税 [2016] 140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税 [2017] 2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税 [2017] 56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作,本基金适用的主要税项列示如下:

  (a)对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,暂不征收企业所得税。

  (b)自2016年5月1日起,在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下称营改增) 试点,建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人,纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。

  2018年1月1日 (含) 以后,资管产品管理人 (以下称管理人) 运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,以管理人为增值税纳税人,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日以前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

  证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入取得的金融商品转让收入免征增值税;对国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税;同业存款利息收入免征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。

  (c)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价,暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。

  (d)对基金从上市公司取得的股息、红利所得,由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起,对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额:持股期限在1个月以内 (含1个月) 的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年 (含1年) 的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入个人所得税应纳税所得额。

  (e)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。

  (g)对基金在2018年1月1日 (含) 以后运营过程中缴纳的增值税,分别按照证券投资基金管理人所在地适用的税率,计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。

  本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础确定报告分部。

  截至本财务报告批准报出日,本基金没有需要在财务报表附注中说明的或有事项。

  2018年3月18日,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《浙商聚潮灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,浙商基金管理有限公司决定以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会,审议《关于浙商聚潮灵活配置混合型证券投资基金转型有关事项的议案》。

  本次大会的权益登记日为2019年3月20日,会议投票表决起止时间为自2019年3月21日起至2019年4月20日17:00止(送达时间以基金管理人收到表决票时间为准)。决议生效条件需满足直接出具书面意见和授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所持有的基金份额不少于权益登记日基金总份额的二分之一 (含二分之一) ;《关于浙商聚潮灵活配置混合型证券投资基金转型有关事项的议案》应当由提交有提交有效表决票的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上 (含二分之一) 通过。如果《关于浙商聚潮灵活配置混合型证券投资基金转型有关事项的议案》获得通过,本基金的基金类别将由混合型基金变更为股票型基金,修改投资目标、投资范围、投资策略、投资比例限制、业绩比较基准、基金费用等内容,更名为”浙商中证500指数增强型证券投资基金”,并相应修订基金法律文件。

  本基金在本报告期内及上年度可比期间均没有通过关联方的交易单元进行过股票交易。

  本基金在本报告期内及上年度可比期间均没有通过关联方的交易单元进行过债券交易。

  本基金在本报告期内及上年度可比期间均没有通过关联方的交易单元进行过回购交易。

  本基金在本报告期内及上年度可比期间均没有通过关联方的交易单元进行过权证交易。

  注:支付基金管理人浙商基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值的一定比例计提,逐日累计至每月月底,按月支付。计算公式为:

  日基金管理费=前一日基金资产净值×1.0%\/当年天数(自2016年5月11日(基金合同生效日)至2016年7月21日)

  日基金管理费=前一日基金资产净值×0.5%\/当年天数(自2016年7月22日起)

  注:支付基金托管人交通银行的基金托管费按前一日基金资产净值的一定比例计提,逐日累计至每月月底,按月支付。计算公式为:

  日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%\/当年天数(自2016年5月11日(基金合同生效日)至2016年7月21日)

  日基金托管费=前一日基金资产净值×0.1%\/当年天数(自2016年7月22日起)

  本基金在本报告期内及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

  7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

  注:本基金通过“交通银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司的结算备付金,于2018年12月31日的相关余额为人民币290,747.95元。(2017年12月31日:人民币1,537,097.55元)

  本基金在本报告期内及上年度可比期间均未在承销期内购入过由关联方承销的证券。

  7.4.12 期末( 2018年12月31日 )本基金持有的流通受限证券

  根据《证券发行与承销管理办法》,证券投资基金参与网下配售,可与发行人、承销商自主约定网下配售股票的持有期限并公开披露。持有期自公开发行的股票上市之日起计算。在持有期内的股票为流动受限制而不能自由转让的资产。基金还可作为特定投资者,认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票,所认购的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。

  于2018年12月31日,本基金未持有因认购新发或增发证券而受上述规定约束的流通受限证券。

  于2018年12月31日,本基金未持有因债券正回购交易而作为抵押的债券。

  8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序所有资产支持证券投资明细

  8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

  报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

  8.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

  因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

  基金管理人负责选择证券经营机构,选用其交易单元供本基金证券买卖专用,选择标准为:

  a、专员与券商联系商讨合作意向,根据公司及基金法律文件中对券商席位的选择标准,并参考中央交易室主管的建议,确定新基金租用或基金新租用席位的所属券商以及(主)席位。

  a、专员将我公司格式版本的《证券交易席位使用协议》发送给券商相关业务联系人。

  b、券商对我公司提供的协议有修改意见的,其内容若涉及股票投资部、市场销售总部、基金运营部的,由专员分别将此内容发送给上述部门审议,并由专员将我公司各职能部门反馈的意见与券商进行商议,形成一致意见后完成协议初稿,交我公司监察稽核部审核。

  c、对券商和我公司双方同意的协议文本进行签字盖章。我公司盖章程序,由专员填写合同流转单,分别送达股票投资部、市场销售总部、基金运营部、监察稽核部签字,最后盖章。

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